Backtesting الاستراتيجية التجارية يدويا

backtesting الاستراتيجية التجارية يدويا الآن كنت قد تعلمت كيفية الاستخدام الفعال مجلة تجارية، ونحن سوف تظهر لك الآن كيفية backtest البيانات إلى اتخاذ استراتيجية من العرض بسلام الى حسابا حقيقيا ومن ثم رصد مستمر استراتيجية بعد أن كنت قد بدأ تداولاته معها على الهواء مباشرة حساب. اختبار استراتيجية في البداية مع 30 الصفقات أولا وقبل كل شيء، تحتاج إلى تسجيل 30 الصفقات باستخدام حساب تجريبي. إذا كان استراتيجية التداول ليست مربحة أكثر من 30 الصفقات، فمن المرجح أن يطلب تعديلات على استراتيجية أو أن الاستراتيجية لا يستحق استخدام على حساب حقيقي حقيقي. في هذه المرحلة قد تحتاج لايجاد استراتيجية بديلة واختبار في نفس الطريقة. في كل مرة قمت بتغيير أو تعديل استراتيجيتك، يجب backtest مرة أخرى مع 30 الصفقات. السبب في أنك بحاجة لاختبار استراتيجية مع لا يقل عن 30 الصفقات لأن العديد من الاستراتيجيات لديها بانتظام الشرائط خاسرة العديد من الصفقات على التوالي. كنت في حاجة الى حجم عينة كبيرة بما يكفي لدمج عدة دورات من الفوز والخسارة والشرائط لمعرفة ما إذا كانت العينة مربحة في البداية. يجب اختبار كل استراتيجية التداول مع لا يقل عن 30 الصفقات. توفر 30 الصفقات على النطاق الأولي حول ما إذا كانت استراتيجية لديها القدرة على العمل. إذا، بعد 30 الصفقات الأولية، تجد أن العينة ليست مربحة، فإنك قد ترغب في تعديل استراتيجية أو تغييره كليا. إذا كانت العينة مربحة، ثم يمكنك الذهاب الى المرحلة التالية من backtesting. الاستمرار في الاختبار حتى يكون لديك 100 الصفقات مرة واحدة كنت قد وجدت حجم العينة الأولي أن تكون مربحة أكثر من 30 الصفقات، والمرحلة التالية هي الاستمرار في تجميع الصفقات حتى هناك ما لا يقل عن 100. وأكبر حجم عينة من 100 الصفقات يقدم صورة واضحة عن أداء المحتمل للاستراتيجية. مع حجم عينة من 100 الصفقات يمكنك العثور على المعلومات التالية: المرحلة التالية هي الاستمرار في تجميع الصفقات حتى هناك ما لا يقل عن 100. يمكنك أن تجد أي نوع من الانسحاب قد يكون له أي الشرائط خاسرة وكمية ونسبة الفائزين الخاسرين. أي نوع من الانسحاب لا يبدو أن استراتيجية لإنتاج؟ عدد المرات التي يتم فقدان الشرائط المحتمل أن يحدث؟ ما هي نسبة الفائزين الخاسرين وجود إجابات لهذه الأسئلة تساعدك في وقت لاحق عندما كنت تعاني من الانكماش الأداء. إذا، على سبيل المثال، أظهرت العينة الأولي الخاص بك ان كنت قد سحب من نقطة مئوية معينة، ثم إذا كنت تعاني من خفض مماثل عند التداول على الهواء مباشرة، وسوف تفهم أن هذا هو جزء طبيعي من الاستراتيجية. معايير تساعد على تحديد كم من رفض في الأداء الذي لا يمكن أن يقبل مرة واحدة لديك على الأقل 100 الصفقات، يمكنك الآن رؤية مدى فترة سحب مع الاستراتيجية الخاصة بك ويمكنك إنشاء المعايير. والمعيار هو الحد الأقصى للتأثير سمحتم لنتائج سلبية من التجارة مع الاستراتيجية الخاصة بك. والمعيار هو الحد الأقصى للتأثير السلبي الذي سمحتم على استراتيجية التداول الخاصة بك. وفيما يلي قائمة من المعايير سبيل المثال يمكنك إنشاء مع backtesting الخاص بك: أكبر قدر ممكن من فقدان الصفقات على التوالي. الحد الأقصى لنسبة التخفيض من حسابك. الحد الأقصى لخطر لمكافأة يمكنك استخدامها في الاستراتيجية. وبمجرد الانتهاء من المعايير الخاصة بك، يمكنك البدء في المتاجرة الاستراتيجية الخاصة بك على الحساب الحقيقي. يمكنك استخدام هذه المعايير لمراقبة إذا استمرت لديك استراتيجية للعمل في بيئات مختلفة من السوق. على سبيل المثال، إذا كان الحد الأقصى للسحب في 100 الصفقات الأولية 15٪ من الحساب الخاص بك، ثم يمكنك استخدام هذا كمعيار في حين أن التداول بالمال الحية. طالما أن التخفيض لا يتجاوز أكثر من 15٪ من حسابك، ثم استراتيجية هي ضمن الحدود الطبيعية - يمكنك متابعة تداول بثقة حتى تصبح استراتيجية مربحة مرة أخرى. وإذا استمر الهزائم المتتالية في سحب أكثر من 15٪، ثم تم كسر المؤشر من الاختبار الخاص بك - وهذا يسلط الضوء على أنه قد تكون هناك شيئا خاطئا والاستراتيجية قد لا يكون يعمل كالمعتاد. هذه هي النقطة عند ستتوقف عن التداول في حساب حقيقي وتقييم استراتيجية بنفس الطريقة كما في السابق - العودة الى حساب تجريبي واختبار 30 الصفقات آخر. إذا كانت النتائج إيجابية على هذه الصفقات 30، ثم مؤشر يمكن تعديلها والتداول الحي يمكن أن يستمر. إذا لم يكن الاختبار تنتج نتيجة مربحة، ثم أنه يمكن أن يكون ذلك لأي سبب من الأسباب، استراتيجيتك لم يعد يعمل. عند هذه النقطة، يمكنك العودة لتعديل استراتيجية أو اختبار واحد جديد حتى تجد حجم عينة من 30 الصفقات التي هي مربحة. بعد كسر معيارا، يستغرق 30 الصفقات آخر على حساب تجريبي لbacktest لمعرفة ما إذا كنت على استعداد لاتخاذ استراتيجيتك للعيش التداول، أو إذا كنت بحاجة إلى مواصلة التحليل. يجب عليك باستمرار مراقبة أداء استراتيجية لنرى إذا ما تم كسر معيارا، حتى إذا كانت استراتيجية تعمل بشكل جيد، وذلك لأن بيئة السوق يمكن أن تتغير في أي وقت مما تسبب في الاستراتيجية الخاصة بك لتصبح غير فعالة. حتى الآن كنت قد علمت. . لbacktest استراتيجية، تحتاج أولا لتسجيل البيانات من 30 الصفقات على حساب تجريبي. . 30 الصفقات ما يكفي من حجم عينة لمعرفة عدة دورات من الفوز والخسارة الشرائط. . إذا كان backtesting الأولي من 30 الصفقات مربحة، ثم يمكنك الذهاب على الاختبار حتى يكون لديك 100 الصفقات. . بعد أن يكون لديك ما لا يقل عن 100 الصفقات، ثم يمكنك إنشاء المقاييس - الحد الأقصى لتأثير السلبي الذي يسمح لك في حسابك. . عندما يكون لديك المعايير الخاصة بك، ثم يمكنك التداول في حساب حقيقي ومراقبة التجارة الخاص بك حتى يتم كسر المؤشر. . إذا ما تم كسر واحد من المعايير الخاصة بك، فإنك تحتاج إلى اختبار الاستراتيجية مرة أخرى على 30 الصفقات أخرى. . إذا كان 30 الصفقات مزيد مربحة، ثم المؤشر الخاص بك يمكن تعديلها ويمكنك الاستمرار في التداول الحي. إذا لم يكن، ثم يجب تعديل أو تغيير الاستراتيجية الخاصة بك والبدء في اختبار تكرارا.